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2015年11月6日 星期五
Time Series Analysis - ARMA 模型進階觀念
介紹 Box-Jenkins Approach ，以 ACF、PACF 鑑定的方法來造一個 ARIMA模型。 20151127 : 這篇數學寫的很完整，我寫的很不清楚...數學部分請參考這篇，這篇務必熟讀，有以下重點。 ARMA的 moment 推導 AR MA...
2015年11月5日 星期四
Time Series Analysis - 時間序列模型基本概念：AR, MA, ARMA, ARIMA 模型
時間序列模型，AR、MA、ARMA、ARIMA模型等基礎知識，在訊號、金融時序分析通用，頗有萬物歸一之感^^
2015年11月5日 星期四
Time Series Analysis - 穩態時間序列簡介 Introduction to Stationary Time Series
時間序列資料與我們的生活息息相關，廣泛的應用在訊號處理領和統計學領域。雖然說現實生活中的訊號大多非穩態訊號，但是穩態訊號是學好時間序列資料分析的必經途徑。
2015年4月13日 星期一
取樣定理與混疊效應 Sampling Theorem and Aliasing Effect
取樣(Sampling)，將連續時間(continuous-time)信號轉換成離散時間(discrete-time) 信號的過程。透過取樣，可將連續時間信號轉換成離散時間信號，即可由電腦或數位系統處理。由於VLSI的進步，電腦或數位系統可以執行非常複雜的處理，這部分在連續...
2015年2月16日 星期一
The Introduction of Hilbert-Huang Transform (HHT) and Empirical Mode Decomposition (EMD)
HHT分析方法簡介，自己整理一遍比較記得住，內容大多出自wiki，加上一些圖片以利理解：） PART A Hilbert-Huang Transform (HHT) 由台灣中央研究院院士黃鍔（Norden E. Huang）提出，將分析資料分解為intrinsi...
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