2016/06/18
選擇權定價實作：American put options on zero-coupon bonds under the CIR model
cir model pricing 來結束這學期的財務演算法課程^^ 這個故事告訴我們小時候數學要學好，不然長大會被霸凌XD 感謝耕竹大大的指導!
2016/05/15
美式選擇權定價實作：American puts pricing using least-squares Monte Carlo method
這次是比較簡單的蒙地卡羅演算法選擇權定價，學期快進入尾聲了有點不知所措啊~
2016/04/25
亞式選擇權訂價實作：American-style Asian Single-barrier Up-and-out Calls Pricing based on the CRR binomial tree
這次的亞式選擇權定價實作，要在各種數學式的代換中對於細節的準確地掌握，著實花了我不少時間，不過藉由這次實作讓我對選擇權的訂價有更細部的認識 : ) 感謝耕竹和聖軒不厭其煩的指導！ 圖文不符，寫完這堆數字蟲要療癒一下XD
2016/04/16
超基礎選擇權：選擇權簡介、基本買賣策略、無套利原則、買賣權等價理論
最基礎的選擇權介紹，選擇權基本買賣策略，最後是無套利原則和買賣權等價理論；最近在看 My life as a Quant，Quant 都是天才阿，我還是玩沙好了QAQ
2016/03/12
Finance - Ch1 金錢的時間價值 time value of money
介紹最基礎的金錢時間價值和折現，作為踏入金融領域的第一課，搭配一些數學觀念做整合。金錢的時間價值觀念非常重要，撇去惱人的計算變化，幾乎可以說對這個道理熟悉就一通百通 : D 2016.3.12 新增現值計算相關演算法 一、金錢的時間價值 (time value...
2015/07/11
Finance - Ch2 資產報酬計算 Asset Return Calculations
一、為何研究報酬率 大部份研究財務的文獻，都將研究的焦點放在報酬率，而較少研究資產價格。其原因 財務市場會被視為接近完全市場 : 參與財務市場 (例如股票市場) 交易的門檻較低，個別投資人對某一資產價格變動的影響是微不足道 (Campbell et al. 1...
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